呼延庆是与金国殿执官李善庆一同来到东京汴梁的。
李善庆在与呼延庆来汴京前，完颜阿骨打专门召见李善庆，交代其说：“你此番出使大宋，见到大宋皇帝或大臣，要恭敬相待，切不可冒犯。他们若要联盟，当本着公平原则处理。他们所求之事，无非是燕云十六州而已；你告诉大宋皇帝，那地方，谁攻下算谁的。联盟之事，要好好相谈，最好能有个结果。”
李善庆答道：“大皇帝只管放心，臣此番出使宋国，定将用心用力，绝不敢辜负大皇帝重托。”
完颜阿骨打道：“如此最好。你准备好后就出发吧！”
几日后，李善庆与呼延庆启程，跨海来到登州，又在登州兵马护送下，来到大宋都城汴京。、呼延庆将李善庆安排在皇家驿馆，然后单独去给童贯汇报出使金国的情况。
童贯得报，随即进宫，面见徽宗，将呼延庆出使女真归来的情况奏报给了徽宗皇帝。
徽宗皇帝闻奏大喜。
徽宗道：“我朝终于和女真取得联系，算是搭上线了，这很好。关于金国使臣，朕先不见，且由卿与蔡太师、王太宰与之周旋，待情况均商定后，朕再见之。不过，与金使协商过程中的细节，卿要随时进宫，奏报与朕。”
童贯闻言，弯腰答道：“陛下，臣遵旨。”
徽宗道：“快传呼延庆入殿，朕要单独召见他。”
童贯答道：“是，圣上，臣这就通知呼延庆入殿觐见。”
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